Książka Petersa jest jedną z najważniejszych pozycji w coraz bogatszej literaturze poświeconej zastosowaniom teorii chaosu do zagadnień finansów i inwestycji. Badania w tej dziedzinie zaawansowane są już tak dalece, że żaden teoretyk rynków kapitałowych nie może sobie pozwolić na zignorowanie nowego paradygmatu, który rzuca wyzwanie klasycznym teoriom i modelom obowiązującym we współczesnej ekonometrii.
Teoria chaosu jest teorią osobliwą. Pierwszą bowiem rzeczą, jakiej się z niej dowiadujemy, jest to, że chaos tak naprawdę nie jest chaosem. Chaos, mówiąc najprościej, to porządek udający bałagan. To system, w którym przypadek i konieczność, złożoność i prostota współistnieją ze sobą i przenikają się wzajemnie. Uczeni odkryli chaos bardzo niedawno. Jest to o tyle dziwne, że nie jest on ani abstrakcyjną matematyczną konstrukcją, ani nieuchwytną cząstką elementarną, którą można zaobserwować jedynie we wnętrzach gwiazd lub w potężnych akceleratorach, lecz najbardziej naturalną i najczęściej spotykaną formą rzeczywistości.
W codziennym życiu rzadko mamy do czynienia z liniami i płaszczyznami geometrii euklidesowej lub mechanicznymi systemami klasycznej fizyki. Znacznie częściej spotykamy systemy chaotyczne lub ich geometryczne reprezentacje zwane fraktalami. Cykliczne, choć nieprzewidywalne wylewy rzek, postrzępiona linia morskiego wybrzeża, górska grań, obłok i smuga papierosowego dymu to przejawy działania chaosu. Takim przejawem jest również zygzakowata linia wykresu giełdowego indeksu.
Z "Przedmowy" tłumacza
Książka "Teoria chaosu" a rynki kapitałowe zawiera miedzy innymi:
- Krytykę hipotezy efektywności rynku oraz koncepcji błądzenia przypadkowego.
- Przystępny wykład podstaw teorii chaosu i fraktali.
- Empiryczne świadectwa na rzecz nowego paradygmatu - hipotezy rynku fraktalnego.
Spis treści
1. Wprowadzenie: Życie potrafi być skomplikowane
2. Błądzenie przypadkowe i rynki efektywne
3. Porażka paradygmatu liniowego
4. Rynki i chaos: przypadek i konieczność
5. Wprowadzenie do teorii fraktali
6. Wymiar fraktalny
7. Fraktalne szeregi czasowe - obciążone błądzenie przypadkowe
8. Analiza R/S rynków kapitałowych
9. Statystyka fraktalna
10. Fraktale i chaos
11. Wprowadzenie do teorii systemów o dynamice nieliniowej
12. Dynamiczna analiza szeregów czasowych
13. Dynamiczna analiza rynków kapitałowych
14. Dwie nowe koncepcje
15. W oczekiwaniu na nowy paradygmat
 Sprawdź inne tytuły: Edgar E. Peters
|
