Zachęcamy do zakupu. W pakiecie jest korzystniej.
KONTRAKTY TERMINOWE W PRAKTYCE
Grzegorz Zalewski
Wydawnictwo: WIG-PRESS 2006
ISBN: 8387014516
Okładka: miękka
Ilość stron: 160
Opis książki:
"Kontrakty terminowe w praktyce" to jedyny w Polsce praktyczny i kompletny przewodnik dla naszych inwestorów, zainteresowanych rynkiem kontraktów futures. W pierwszej części autor przekazuje podstawową wiedzę o rynkach terminowych, zasadach notowań, uczestnikach rynku oraz występujących na nich specyficznych zjawiskach i zależnościach. Część druga pomyślana została jako praktyczny poradnik dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać niewątpliwy potencjał tych rynków, ograniczając do minimum nieodłącznie związane z nimi ryzyko.
Głównym przesłaniem książki jest teza, że choć spekulacja kontraktami terminowymi uchodzi często za niebezpieczny hazard, można ją uprawiać w sposób przemyślany i rozsądny, tak, by prowadziła do długoterminowego i systematycznego wzrostu kapitału. Dlatego w książce wiele miejsca zajmuje omówienie zasad budowania systemów inwestycyjnych, kontroli ryzyka i zarządzania pieniędzmi.
Sukces pierwszego wydania książki potwierdził rosnące zainteresowanie polskich inwestorów instrumentami pochodnymi. Ponieważ ten stosunkowo młody rynek wciąż się zmienia i rozwija, potrzebna jest aktualna informacja na jego temat i dlatego drugie wydanie książki zostało znacznie poszerzone. Najcenniejszą nowością jest z pewnością szczegółowe omówienie obowiązującego od niedawna na WGPW systemu WARSET oraz jego praktycznych konsekwencji dla inwestorów grających na rynku kontraktów futures.
Kim jest Grzegorz Zalewski?
Od 1993 roku aktywny uczestnik rynku finansowego. Pracował jako analityk, a później jako kierownik działu analiz w Gazecie Giełdy Parkiet. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie takiej jak: Rzeczpospolita, Rynek Terminowy, Puls Biznesu, Magazyn Finansowy. Były redaktor naczelny nie istniejącego już magazynu "Profesjonalny Inwestor". Twórca znanego serwisu futures.pl, w całości poświęconego kontraktom terminowym.
Opinie i recenzje o książce:
"Kontrakty terminowe w praktyce" to pozycja przeznaczona dla wszystkich, którzy chcieliby zająć się spekulacją na rynkach terminowych. Ale nie spekulacją, która kojarzy się z hazardem, czyli postawieniem wszystkiego na jedną kartę na zasadzie "jeśli się uda, to będę bogaty", lecz rozsądną i przemyślaną spekulacją, której celem jest długoterminowy i systematyczny wzrost posiadanego kapitału".
"Kontrakty terminowe w praktyce" to książka do wszystkich, którzy chcą rozpocząć inwestowanie w kontrakty. Publikacja adresowana jest również do studentów. Dla wielu z nich, poprzednie dwa wydania książki, pełniły rolę nieformalnego podręcznika.
W najnowszej edycji książki wiele miejsca poświęcono aspektom działania rynku wymiany walut forex - największego rynku na świecie."Wielu inwestorów działających wcześniej na GPW w naturalny sposób zaczęło rozszerzać pole swojej działalności na rynki walutowe. Szeroki dostęp i atrakcyjna oferta brokerów spowodowała, że nie można było pominąć tego segmentu, który w wielu punktach podobny jest do rynku futures" - dodaje Grzegorz Zalewski, autor książki.
KONTRAKTY TERMINOWE I OPCJE. WPROWADZENIE
John Hull
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1998
ISBN: 8387014478
Okładka: miękka
Ilość stron: 512
Opis książki:
Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Omówione zostały tu między innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.
Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału, dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. "Kontrakty terminowe i opcje" Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju.
Spis treści:
1. Wprowadzenie
1. Kontrakty futures i forward
2. Mechanizmy działania rynków transakcji terminowych
3. Obliczanie cen futures i forward
4. Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futures
5. Procentowe kontrakty futures
6. Transakcje swapowe
2. Kontrakty opcyjne
7. Mechanizmy działania rynków opcji
8. Podstawowe właściwości opcji na akcje
9. Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje
10. Wstęp do analizy drzew dwumianowych
11. Blacka-Scholesa model wyceny opcji
12. Opcje na indeksy i waluty
13. Opcje na kontrakty futures
14. Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktów opcyjnych
15. Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych
16. Zaburzenia modelu Blacka-Scholesa
17. Opcje procentowe
Recenzja:
Książka Hulla, profesora Zarządzania Ryzykiem i Instrumentów Pochodnych na Uniwersytecie w Toronto, to obowiązkowa pozycja dla wszystkich osób interesujących się derywatami: graczy giełdowych, profesjonalistów, a zwłaszcza studentów ekonomii i praktyków. Jest to jedno z najbardziej znanych na Zachodzie wprowadzeń w problematykę transakcji terminowych, coraz ważniejszych w dzisiejszym świecie inwestycji i finansów, również w Polsce, nazywane wręcz standardem dla praktyków rynkowych (market practitioners' standard text). Treść w niej zawartą autor podzielił na dwie części - związaną z kontraktami terminowymi i opcjami, z drugiej strony możliwy jest również podział na część - teoretyczną i praktyczną, tzn. liczne wskazówki i przykłady z warsztatu inwestora. Autor w sposób przystępny streścił ogólne zasady działania rynków terminowych, szczegółowo omówił miedzy innymi sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures oraz opcji, transakcje swap, sposoby wyceny kontraktów i opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych z wykorzystaniem kontraktów futures i opcji (hedging). Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta jest niezwykle pomocnym opracowaniem dla tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Jest to zdecydowanie pozycja przydatna dla inwestorów, z którą warto się zaznajomić chcąc poznać i zrozumieć reguły rządzące rynkiem derywatów
Łukasz Porębski, www.sii.org.pl
 Sprawdź inne tytuły:
|
